PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTIP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTIP с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

GTIP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GTIP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTIP и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTIP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий GTIP и USFR

GTIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

GTIP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTIP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTIPUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

14.37

-13.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

42.77

-41.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

10.64

-9.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

103.21

-102.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

658.56

-655.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTIP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTIP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTIP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTIPUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

14.37

-13.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

8.63

-8.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.57

-1.03

Корреляция

Корреляция между GTIP и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTIP и USFR

Дивидендная доходность GTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GTIP и USFR

Максимальная просадка GTIP за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTIP и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

GTIPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-1.36%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.04%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-0.18%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.16%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.01%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GTIP и USFR

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTIPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.08%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

0.19%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

0.29%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

0.41%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

0.81%

+5.25%