PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

GTEYX управляется Natixis. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.58%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий GTEYX и PPFIX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.00

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.50

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.96

-1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.14

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

21.67

-20.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.00

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между GTEYX и PPFIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и PPFIX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и PPFIX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-15.64%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.77%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-4.49%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.07%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.37%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.27%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и PPFIX

Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.31%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

0.67%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

3.58%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

3.87%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

7.18%

+1.69%