PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

GTEYX управляется Natixis. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%0.36%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.64%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIXGTEYX с ESGYX
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий GTEYX и HEGD

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.02

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

11.47

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Корреляция

Корреляция между GTEYX и HEGD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и HEGD

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и HEGD

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-14.56%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-4.39%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-14.56%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.07%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.76%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.15%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и HEGD

Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.19%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

4.93%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

7.99%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.41%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

9.40%

-0.53%