PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

GTEYX управляется Natixis. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GTEYX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.10% соответственно.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с LSIIXGTEYX с ESGYX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTXSDRIX с BUIGX

Сравнение комиссий GTEYX и SDRIX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

GTEYX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.79

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.35

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между GTEYX и SDRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и SDRIX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и SDRIX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-20.69%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.34%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-17.67%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-20.69%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.82%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.59%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.30%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и SDRIX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.82%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.74%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.60%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

9.67%

-0.80%