PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

GTEYX управляется Natixis. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-1.58%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.44%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.44%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

SPYI

1 день
0.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.34%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIXGTEYX с ESGYX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий GTEYX и SPYI

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

GTEYX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.54

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.96

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.01

-0.35

Корреляция

Корреляция между GTEYX и SPYI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и SPYI

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPYI в 12.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.41%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и SPYI

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-16.47%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.72%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.36%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.86%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.13%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и SPYI

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.04%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

8.29%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.22%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.11%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

13.11%

-4.24%