PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEYX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

GTEYX управляется Natixis. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEYX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%10.47%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTEYX показывает доходность -3.04%, а JHQDX немного выше – -3.02%.

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий GTEYX и JHQDX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

GTEYX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.85

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.27

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

5.49

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между GTEYX и JHQDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и JHQDX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и JHQDX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEYXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-15.25%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.41%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-15.25%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.37%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.32%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.26%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и JHQDX

Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEYXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.60%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.55%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

7.82%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

8.74%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

8.70%

+0.17%