Сравнение GTEYX с IPSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX).
GTEYX управляется Natixis. IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEYX и IPSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEYX и IPSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | -3.04% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEYX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -8.03%.
GTEYX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 6.38%
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEYX и IPSAX
GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.
Доходность на риск
GTEYX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск
GTEYX
IPSAX
Сравнение GTEYX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEYX | IPSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.22 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.41 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.00 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GTEYX и IPSAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEYX и IPSAX
Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IPSAX в 16.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.38% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTEYX и IPSAX
Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и IPSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -98.83% | +82.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.09% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -98.83% | +82.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -98.72% | +94.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -15.97% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.65% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEYX и IPSAX
Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.99%, в то время как у IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.50% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 8.08% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.98% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 3,885.75% | -3,876.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 2,753.55% | -2,744.68% |