PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. GTEK is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-11.27%

Correlation

The correlation between GTEK and KROP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GTEK and KROP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GTEK и KROP

Секторы
GTEK
KROP

Технологии

76.3%

-

Промышленность

7.1%
39.7%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
32.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.3%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
KROP

-

Промышленность

GTEK
7.1%
KROP
39.7%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
KROP

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
KROP
32.1%

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
KROP
0.3%

Недвижимость

GTEK
2.6%
KROP

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

KROP
26.3%

Энергетика

GTEK

-

KROP

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

GTEK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.81

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.24

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

1.14

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

2.58

+20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.81

+2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.57

+0.90

Просадки

Сравнение просадок GTEK и KROP

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-61.96%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.29%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-28.70%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-48.93%

+48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-44.50%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.99%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и KROP

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

4.69%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

11.98%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

16.04%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

22.27%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

22.27%

+6.01%

Сравнение комиссий GTEK и KROP

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и KROP

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and KROP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.50% for KROP.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор