PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

GTEK и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий GTEK и FTXL

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

GTEK vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.43

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.95

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

5.50

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

21.31

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.43

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между GTEK и FTXL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и FTXL

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и FTXL

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-43.87%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-18.57%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.58%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-10.72%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.79%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и FTXL

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.77%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

13.48%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

28.09%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

41.94%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

35.39%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

33.99%

-5.94%