Сравнение GTE с DNN
GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — GTE in Oil & Gas E&P, DNN in Uranium. Over the past 10 years, GTE returned -14.01%/yr vs 17.75%/yr for DNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTE и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTE показывает доходность 55.42%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции GTE уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -14.01% против 17.75% соответственно.
GTE
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -13.52%
- 6 месяцев
- 33.94%
- С начала года
- 55.42%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- -14.01%
DNN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -14.80%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам GTE и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 55.42% | -41.36% | 28.19% | -43.03% | 30.07% | 109.21% | -71.80% | -40.55% | -19.63% | -10.60% |
DNN Denison Mines Corp | 6.02% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between GTE and DNN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between GTE and DNN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTE:
$233.02M
DNN:
$2.55B
GTE:
-$4.92
DNN:
-CA$0.28
GTE:
0.55
DNN:
821.25
GTE:
2.14K
DNN:
13.70
GTE:
$426.18M
DNN:
CA$4.34M
GTE:
$28.46M
DNN:
-CA$12.87M
GTE:
$192.58M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTE vs. DNN — Ранг доходности на риск
GTE
DNN
Сравнение GTE c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTE | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.10 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTE и DNN
Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTE | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -98.96% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.85% | -35.47% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.86% | -52.48% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -55.66% | -28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | -75.90% | -19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.09% | -85.37% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -85.04% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 16.10% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTE и DNN
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что GTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTE | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 14.02% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 45.44% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 60.31% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 63.30% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 64.38% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTE и DNN
Ни GTE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTE и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTE and DNN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTE has higher volatility (20.19%) compared to DNN (14.02%). In terms of maximum drawdown, GTE dropped -98.11% vs DNN's -98.96%.
GTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTE и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор