PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTE с AEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTE с AEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. GTE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GTE returned -13.26%/yr vs 11.35%/yr for AEE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTE и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTE показывает доходность 79.72%, что значительно выше, чем у AEE с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции GTE уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: -13.26% против 11.35% соответственно.

GTE

1 день
-7.41%
1 месяц
-12.81%
С начала года
79.72%
6 месяцев
61.78%
1 год
60.42%
3 года*
9.71%
5 лет*
1.37%
10 лет*
-13.26%

AEE

1 день
2.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.09%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTE и AEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		79.72%-41.36%28.19%-43.03%30.07%109.21%-71.80%-40.55%-19.63%-10.60%
AEE
Ameren Corporation		10.17%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%

Correlation

The correlation between GTE and AEE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2005 г.

0.10

The correlation between GTE and AEE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTE:

$268.98M

AEE:

$30.42B

EPS

GTE:

-$4.92

AEE:

$5.57

Коэффициент P/S

GTE:

0.63

AEE:

3.37

Коэффициент P/B

GTE:

2.47K

AEE:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

GTE:

$426.18M

AEE:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTE:

$28.46M

AEE:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

GTE:

$192.58M

AEE:

$4.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gran Tierra Energy Inc.

Ameren Corporation

Часто сравнивают с GTE:
GTE с 0116.HKGTE с EQIXGTE с GOLDGTE с TRXGTE с EQNRGTE с OLA.TOGTE с DNN
Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с RWE.DEAEE с CMSAEE с NEEAEE с SREAEE с MSFTAEE с ED

Доходность на риск

GTE vs. AEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTE
Ранг доходности на риск GTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTE c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEAEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.57

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.13

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

5.54

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTE vs. AEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTE и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEAEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.39

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GTE и AEE

Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и AEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEAEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-60.57%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-8.07%

-36.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.86%

-21.83%

-45.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.67%

-27.46%

-56.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-29.09%

-66.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.01%

-4.42%

-87.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-11.71%

-53.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.77%

3.09%

+21.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTE и AEE

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что GTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEAEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

6.22%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.76%

12.09%

+40.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.83%

15.64%

+52.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.97%

19.27%

+44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

21.80%

+47.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTE и AEE

GTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation		2.64%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTE и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.18B
(GTE) Общая выручка
(AEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTE and AEE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTE has higher volatility (16.42%) compared to AEE (6.22%). In terms of maximum drawdown, GTE dropped -98.11% vs AEE's -60.57%.

AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTE и AEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор