PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTE с TRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTE с TRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and TRX (Tanzanian Gold Corporation) are both stocks. GTE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TRX operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GTE returned -13.26%/yr vs 8.75%/yr for TRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTE и TRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Tanzanian Gold Corporation (TRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTE показывает доходность 79.72%, что значительно выше, чем у TRX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции GTE уступали акциям TRX по среднегодовой доходности: -13.26% против 8.75% соответственно.

GTE

1 день
-7.41%
1 месяц
-12.81%
С начала года
79.72%
6 месяцев
61.78%
1 год
60.42%
3 года*
9.71%
5 лет*
1.37%
10 лет*
-13.26%

TRX

1 день
-8.57%
1 месяц
-22.58%
С начала года
4.25%
6 месяцев
18.69%
1 год
177.70%
3 года*
27.57%
5 лет*
13.68%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTE и TRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		79.72%-41.36%28.19%-43.03%30.07%109.21%-71.80%-40.55%-19.63%-10.60%
TRX
Tanzanian Gold Corporation		4.25%199.97%-19.24%12.37%-14.54%-40.00%7.22%75.80%25.90%-44.39%

Correlation

The correlation between GTE and TRX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2005 г.

0.15

The correlation between GTE and TRX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTE:

$268.98M

TRX:

$296.97M

EPS

GTE:

-$4.92

TRX:

-$0.08

Коэффициент P/S

GTE:

0.63

TRX:

2.39

Коэффициент P/B

GTE:

2.47K

TRX:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

GTE:

$426.18M

TRX:

$118.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTE:

$28.46M

TRX:

$64.16M

EBITDA (12 мес.)

GTE:

$192.58M

TRX:

$21.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gran Tierra Energy Inc.

Tanzanian Gold Corporation

Часто сравнивают с GTE:
GTE с 0116.HKGTE с EQIXGTE с GOLDGTE с EQNRGTE с OLA.TOGTE с AEEGTE с DNN
Часто сравнивают с TRX:
TRX с AAAUTRX с IHSTRX с AMCRTRX с OLA.TOTRX с BTC-USDTRX с OBE.TOTRX с 0116.HK

Доходность на риск

GTE vs. TRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTE
Ранг доходности на риск GTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRX
Ранг доходности на риск TRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTE c TRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Tanzanian Gold Corporation (TRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTETRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.00

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.74

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.20

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

7.74

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTE vs. TRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TRX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTE и TRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTETRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GTE и TRX

Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке TRX в -97.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и TRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTETRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-97.69%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-55.96%

+11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.86%

-55.96%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.67%

-55.96%

-27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-82.73%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.01%

-89.18%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-72.13%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.77%

23.05%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GTE и TRX

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Tanzanian Gold Corporation (TRX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что GTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTETRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

15.34%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.76%

71.92%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.83%

89.50%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.97%

60.23%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

72.80%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTE и TRX

Ни GTE, ни TRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTE и TRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Tanzanian Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
34.07M
(GTE) Общая выручка
(TRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTE and TRX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTE has higher volatility (16.42%) compared to TRX (15.34%). In terms of maximum drawdown, GTE dropped -98.11% vs TRX's -97.69%.

TRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTE и TRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор