PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.34% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с ACSTXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий GTDDX и BEMIX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.82

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.01

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

16.28

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между GTDDX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и BEMIX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и BEMIX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-46.05%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.07%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-36.37%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-46.05%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-9.61%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-14.32%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и BEMIX

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

9.06%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.81%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.53%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.20%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.98%

-0.36%