Сравнение GTCSX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCSX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции WEMMX немного впереди с 8.38%.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и WEMMX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
GTCSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
GTCSX
WEMMX
Сравнение GTCSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.35 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.98 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.32 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 7.31 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.35 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и WEMMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и WEMMX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и WEMMX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -42.48% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.39% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -27.11% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.73% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.26% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -6.65% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.62% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и WEMMX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.16% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 12.38% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 20.04% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.89% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.36% | +2.99% |