Сравнение GTCSX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.92% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и RIVSX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
GTCSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
GTCSX
RIVSX
Сравнение GTCSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.24 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.87 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.24 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 8.50 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.24 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и RIVSX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и RIVSX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -60.61% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.41% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -25.75% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.45% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.56% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.57% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.27% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и RIVSX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 13.82% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 22.52% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.37% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.88% | +1.47% |