Сравнение GTCSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.57% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и HASCX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
GTCSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
GTCSX
HASCX
Сравнение GTCSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.33 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.85 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.95 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 7.48 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.33 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и HASCX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и HASCX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -58.90% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.64% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.34% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -42.15% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -7.10% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -8.18% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.81% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и HASCX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.91% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 14.39% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 21.62% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.68% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.82% | +0.53% |