Сравнение GTCSX с GQSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).

GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и GQSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio	-2.05%	-1.95%	8.50%	16.93%	-10.91%	28.87%	15.65%	21.12%	-16.17%	0.87%
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	1.88%	12.22%	11.49%	18.94%	-8.48%	31.77%	7.60%	22.17%	-11.32%	1.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 1.88%.

GTCSX

1 день: 2.32%

1 месяц: -6.16%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 7.06%

3 года*: 5.38%

5 лет*: 3.90%

10 лет*: 8.32%

GQSCX

1 день: 2.55%

1 месяц: -4.85%

С начала года: 1.88%

6 месяцев: 8.58%

1 год: 27.91%

3 года*: 14.24%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Название символа

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:

GTCSX с VB GTCSX с SGOV GTCSX с GTLLX GTCSX с GTLOX GTCSX с GTTMX GTCSX с GQLVX GTCSX с GTCEX

Часто сравнивают с GQSCX:

GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO GQSCX с GQLVX GQSCX с RESGX GQSCX с GTLLX GQSCX с GTSOX

Сравнение комиссий GTCSX и GQSCX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.

GTCSX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

GQSCX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTCSX	GQSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.26	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	1.86	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.24	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	1.62	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.10	6.74	-5.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GQSCX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTCSX	GQSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.26	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.40	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.39	-0.04

Корреляция

Корреляция между GTCSX и GQSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GQSCX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GQSCX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio	8.42%	8.24%	4.29%	8.45%	12.65%	4.43%	0.14%	0.23%	19.39%	10.74%	1.94%	1.11%
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	2.95%	3.01%	10.53%	0.70%	9.45%	10.41%	0.51%	0.59%	0.77%	0.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GQSCX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GQSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTCSX	GQSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.45%	-46.87%	-12.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.63%	-13.78%	-0.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.54%	-28.83%	+0.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.74%	-6.04%	-5.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.05%	-8.32%	-3.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	3.60%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GQSCX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTCSX	GQSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.85%	6.40%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.73%	13.11%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.20%	22.58%	+0.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.91%	21.90%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.35%	24.95%	-1.60%

Сравнение GTCSX с GQSCX

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GQSCX

Сравнение доходности по годам GTCSX и GQSCX

Доходность по периодам

GTCSX

GQSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTCSX и GQSCX

Доходность на риск

GTCSX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

GTCSX

GQSCX

Сравнение GTCSX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTCSX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GQSCX

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GQSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GQSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)