PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.70% соответственно.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с VXUSGTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий GTCIX и TBGVX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.58

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.13

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.74

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

6.58

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.58

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между GTCIX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и TBGVX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и TBGVX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-50.97%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.56%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-17.71%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-31.18%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.46%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-6.09%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и TBGVX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.70%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.39%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.36%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

11.03%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

12.64%

+2.70%