PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCIX с PZRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.22%/yr vs 10.31%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.31% соответственно.

GTCIX

1 день
0.40%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.50%
6 месяцев
13.19%
1 год
30.05%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.22%

PZRIX

1 день
0.31%
1 месяц
2.37%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.95%
1 год
34.46%
3 года*
21.22%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.50%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		15.07%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between GTCIX and PZRIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between GTCIX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с GTCEXGTCIX с PRPFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSX

Доходность на риск

GTCIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.96

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.97

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.17

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

15.05

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и PZRIX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-43.53%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.18%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.81%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-30.85%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-43.53%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.76%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-8.89%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.26%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и PZRIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 3.01% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.89%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.78%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.94%

-1.59%

Сравнение комиссий GTCIX и PZRIX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и PZRIX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PZRIX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.24%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.70%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTCIX and PZRIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRIX has higher volatility (3.09%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCIX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор