Сравнение GTCIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.15% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и PZRIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GTCIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
PZRIX
Сравнение GTCIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.39 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.09 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 14.29 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и PZRIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и PZRIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -43.53% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.68% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -30.85% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -43.53% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.20% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -9.00% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.45% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и PZRIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.23% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.45% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.92% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.17% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 15.85% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.02% | -1.68% |