PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		1.90%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.06% соответственно.

GTCIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-9.46%
С начала года
1.90%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.44%
3 года*
19.31%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.69%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий GTCIX и IVFIX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

GTCIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.58

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

4.08

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

17.43

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между GTCIX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и IVFIX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.42%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и IVFIX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-51.49%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.47%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.29%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-33.46%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-6.58%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-11.69%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.98%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и IVFIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.54%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.10%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

14.63%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.96%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

14.74%

+0.60%