Сравнение GTCIX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.13% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и GTSOX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTCIX
GTSOX
Сравнение GTCIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.77 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.22 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.89 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 5.59 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.77 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и GTSOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GTSOX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GTSOX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -29.21% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.14% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -22.03% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -29.21% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.17% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -2.99% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.77% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GTSOX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.30% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 4.95% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 14.05% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.19% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.44% | +1.90% |