PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCIX с GTSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both mutual funds - GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede, while GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.17%/yr vs 7.51%/yr for GTSOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.51% соответственно.

GTCIX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
10.07%
6 месяцев
11.83%
1 год
28.90%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.95%
10 лет*
9.17%

GTSOX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.09%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCIX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.07%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		5.77%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Correlation

The correlation between GTCIX and GTSOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.63

Over the past year, the correlation between GTCIX and GTSOX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с GTCEXGTCIX с PRPFX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTCEXGTSOX с GTLOXGTSOX с GCPYXGTSOX с JHQTXGTSOX с HMXIXGTSOX с HRSTX

Доходность на риск

GTCIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXGTSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.75

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.25

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.82

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

20.73

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и GTSOX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCIXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-29.21%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.05%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-22.03%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-22.03%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-29.21%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.14%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-2.97%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.73%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и GTSOX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCIXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.59%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

5.07%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

5.56%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.18%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.44%

+1.91%

Сравнение комиссий GTCIX и GTSOX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и GTSOX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности GTSOX в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.25%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.90%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Часто задаваемые вопросы

GTCIX and GTSOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCIX has higher volatility (2.95%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs GTSOX's -29.21%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCIX и GTSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор