Сравнение GTCIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.87% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и GTMIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
GTCIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
GTMIX
Сравнение GTCIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.67 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.40 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.54 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 16.76 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GTMIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GTMIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -58.31% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.24% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -28.81% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -40.32% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.51% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -12.75% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.38% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GTMIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.97% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.56% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.56% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 14.91% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.06% | -0.72% |