Сравнение GTCEX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -9.51% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 23.25% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.
GTCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.20%
YFSIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и YFSIX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
GTCEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
GTCEX
YFSIX
Сравнение GTCEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.36 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 4.42 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и YFSIX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.60%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 27.60% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и YFSIX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -35.10% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.20% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.14% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -11.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.93% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.38% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и YFSIX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.01%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 9.23% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 19.89% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 21.29% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.11% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.20% | +4.03% |