Сравнение GTCEX с VSTSX
GTCEX (Glenmede Strategic Equity Portfolio) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTCEX returned 8.13%/yr vs 11.85%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GTCEX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 8.82%.
GTCEX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 12.21%
VSTSX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTCEX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -1.02% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 8.82% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between GTCEX and VSTSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between GTCEX and VSTSX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
GTCEX
VSTSX
Сравнение GTCEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCEX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 11.41 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и VSTSX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -34.97% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.92% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -19.36% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.35% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.83% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -4.87% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.00% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и VSTSX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.95% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.09% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.86% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.46% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.76% | +1.48% |
Сравнение комиссий GTCEX и VSTSX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и VSTSX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.19%, что больше доходности VSTSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 25.19% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTCEX and VSTSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTSX has higher volatility (4.95%) compared to GTCEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, GTCEX dropped -52.79% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCEX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор