Сравнение GTCEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GTCEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 16.91% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и VPMAX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GTCEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GTCEX
VPMAX
Сравнение GTCEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.78 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.30 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.76 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 16.16 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.78 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и VPMAX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и VPMAX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -48.32% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.75% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.21% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -32.65% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -8.80% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -6.61% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.20% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и VPMAX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.72% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 22.09% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 28.98% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.17% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.11% | +0.13% |