PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.34% соответственно.

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с RESGXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий GTCEX и GTAPX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCEX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.82

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.64

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.33

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.90

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между GTCEX и GTAPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и GTAPX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности GTAPX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и GTAPX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-30.40%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-4.15%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-12.21%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-30.40%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-0.90%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-7.09%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.16%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и GTAPX

Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.98%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.12%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

8.18%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

10.89%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

10.20%

+10.04%