PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с WAYEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с WAYEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и WAYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и WAYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-5.57%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у WAYEX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям WAYEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 9.26% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

WAYEX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-3.40%
1 год
9.88%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Waycross Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с SPYWAYEX с SPEDXWAYEX с BTPIXWAYEX с MNWIXWAYEX с WTLS

Сравнение комиссий GTAPX и WAYEX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WAYEX в 2.27%.

WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. WAYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c WAYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXWAYEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.04

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.57

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.31

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.53

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. WAYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа WAYEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и WAYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXWAYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между GTAPX и WAYEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и WAYEX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности WAYEX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.60%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и WAYEX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и WAYEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXWAYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-20.77%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.05%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-17.31%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-20.77%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-6.62%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.16%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.91%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и WAYEX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXWAYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.01%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.59%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

10.04%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.38%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

11.54%

-1.34%