Сравнение GTAPX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.82% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и PWLIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
GTAPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
PWLIX
Сравнение GTAPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.70 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.02 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.24 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.36 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.70 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и PWLIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и PWLIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -26.92% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -5.79% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -11.74% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -26.92% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.12% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.16% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.03% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и PWLIX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.38% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.00% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 9.02% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 8.86% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 8.94% | +1.26% |