PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTAPX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и PWLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.82% соответственно.


GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Сравнение комиссий GTAPX и PWLIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.


Доходность на риск

GTAPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTAPXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.70

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.02

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.24

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

2.36

+9.54

GTAPX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTAPXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTAPX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и PWLIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности PWLIX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и PWLIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и PWLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTAPXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-26.92%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-5.79%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-11.74%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-26.92%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.12%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.16%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.03%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и PWLIX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTAPXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

6.00%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

9.02%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

8.86%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

8.94%

+1.26%