Сравнение GTAPX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	2.72%	12.79%	13.28%	4.42%	3.16%	18.02%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	6.81%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

GTAPX

1 день: 0.38%

1 месяц: 0.76%

С начала года: 2.72%

6 месяцев: 6.94%

1 год: 14.49%

3 года*: 10.66%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: 5.34%

PHSWX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.02%

С начала года: 6.81%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 21.47%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с GTAPX:

GTAPX с QAMNX GTAPX с SPY GTAPX с RLSIX GTAPX с SAOAX GTAPX с VMNIX GTAPX с GARIX GTAPX с ATESX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с GARIX PHSWX с CRIHX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с VMNIX PHSWX с SPY

Сравнение комиссий GTAPX и PHSWX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

GTAPX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

GTAPX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTAPX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.41	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.64	1.92	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.25	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.33	1.52	+1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.90	5.69	+6.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSWX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTAPX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	1.41	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.00	+0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.00	+0.38

Корреляция

Корреляция между GTAPX и PHSWX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и PHSWX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	16.19%	16.63%	11.79%	11.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.45%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и PHSWX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTAPX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.40%	-94.47%	+64.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.15%	-14.06%	+9.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.21%	-94.47%	+82.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.90%	-92.95%	+92.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.09%	-27.33%	+20.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.16%	3.75%	-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и PHSWX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTAPX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.98%	6.77%	-4.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.12%	13.26%	-8.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.18%	15.52%	-7.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.89%	1,067.69%	-1,056.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.20%	1,043.11%	-1,032.91%

Сравнение GTAPX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и PHSWX

Сравнение доходности по годам GTAPX и PHSWX

Доходность по периодам

GTAPX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTAPX и PHSWX

Доходность на риск

GTAPX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

GTAPX

PHSWX

Сравнение GTAPX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTAPX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)