PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 5.34% против -1.87% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий GTAPX и HSGFX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

GTAPX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.11

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

-0.07

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.04

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-0.06

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.11

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.08

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Корреляция

Корреляция между GTAPX и HSGFX составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и HSGFX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и HSGFX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-60.61%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-18.73%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-22.42%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-34.70%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-50.52%

+49.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-26.67%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

12.38%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и HSGFX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.62%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

12.59%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.95%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

10.61%

-0.41%