Сравнение GTAPX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTSOX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.13% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и GTSOX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GTAPX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTAPX
GTSOX
Сравнение GTAPX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.77 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.22 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.89 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 5.59 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.77 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и GTSOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и GTSOX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и GTSOX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -29.21% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -11.14% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.03% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -29.21% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.17% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.99% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.77% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и GTSOX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.30% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.95% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 14.05% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 13.19% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 13.44% | -3.24% |