PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTAPX с GTRFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTAPX returned 5.81%/yr vs 9.30%/yr for GTRFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAPX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.30% соответственно.

GTAPX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.23%
3 года*
11.06%
5 лет*
9.14%
10 лет*
5.81%

GTRFX

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.27%
С начала года
5.25%
6 месяцев
4.16%
1 год
15.44%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		4.42%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		5.25%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Correlation

The correlation between GTAPX and GTRFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.62

The correlation between GTAPX and GTRFX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с RLSIX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX

Доходность на риск

GTAPX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTAPXGTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.66

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.41

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.55

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

10.04

+3.87

GTAPX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRFX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTRFX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTAPXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-29.58%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.47%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-14.48%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-18.51%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-29.58%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.43%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.27%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.63%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTRFX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 2.23%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTAPXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.24%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

9.98%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

13.54%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

13.86%

-3.63%

Сравнение комиссий GTAPX и GTRFX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTRFX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности GTRFX в 9.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.88%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.06%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GTAPX and GTRFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTRFX has higher volatility (3.24%) compared to GTAPX (2.23%). In terms of maximum drawdown, GTAPX dropped -30.40% vs GTRFX's -29.58%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTAPX и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор