PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.10% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с GENIX

Сравнение комиссий GTAPX и GTRFX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTAPX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.01

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.55

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.19

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.74

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GTRFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTRFX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GTRFX в 9.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTRFX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-29.58%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-11.23%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-18.51%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-29.58%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.67%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.34%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.33%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTRFX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.63%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.48%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

14.57%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.56%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

13.91%

-3.71%