Сравнение GTAPX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTCSX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.32% соответственно.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и GTCSX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GTAPX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GTAPX
GTCSX
Сравнение GTAPX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.32 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.63 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.32 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 1.10 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.32 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и GTCSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и GTCSX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GTCSX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и GTCSX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -59.45% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -14.63% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -28.54% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -49.50% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -11.74% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -12.05% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.32% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и GTCSX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.85% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 12.73% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 23.20% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 20.91% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 23.35% | -13.15% |