PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTAPX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTCSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTCSX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.32% соответственно.


GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTAPX и GTCSX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTCSX в 0.92%.


Доходность на риск

GTAPX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTAPXGTCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.32

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.63

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.32

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

1.10

+10.80

GTAPX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTAPXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.32

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GTCSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTCSX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GTCSX в 8.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTCSX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTCSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTAPXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-59.45%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-14.63%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-28.54%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-49.50%

+19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-11.74%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.05%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.32%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTCSX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTAPXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.85%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.73%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

23.20%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

20.91%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

23.35%

-13.15%