PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTCIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.83% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GTAPX и GTCIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.41

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.55

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GTCIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTCIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTCIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-63.63%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-10.77%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-26.23%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-39.50%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-8.33%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.17%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.79%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTCIX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.23%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.54%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

14.93%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.40%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

15.34%

-5.14%