PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с GTCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GTCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.47% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с RESGXGTCEX с GTCSXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVX

Сравнение комиссий GTAPX и GTCEX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXGTCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.64

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.02

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.74

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

2.55

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GTCEX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.64

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GTCEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GTCEX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GTCEX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GTCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-52.79%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-12.11%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-24.38%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.61%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-9.94%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.64%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.52%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GTCEX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.91%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.24%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

17.13%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

21.10%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

20.24%

-10.04%