PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и SFHYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX

Сравнение комиссий GTAIX и SFHYX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.14

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.88

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.46

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.60

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.14

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.83

Корреляция

Корреляция между GTAIX и SFHYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и SFHYX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и SFHYX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-17.34%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-3.75%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-14.37%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.75%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и SFHYX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.71%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.69%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

4.40%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

6.34%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

6.27%

+5.27%