PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%10.40%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с MOJOXGTAIX с CRDBX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий GTAIX и PDX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.35

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.59

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.46

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

1.13

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.35

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между GTAIX и PDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и PDX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и PDX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-80.63%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-20.21%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-37.24%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-15.21%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-18.92%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

8.25%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и PDX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 3.63%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.49%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

11.47%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

22.80%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

25.81%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

36.86%

-25.32%