PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOTX с PWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOTX и PWDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 6.58%.

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с DFLYXFLOTX с RCRIXFLOTX с PYFRX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOXPWDIX с CRDBXPWDIX с MOJOX

Сравнение комиссий FLOTX и PWDIX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

FLOTX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.27

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.69

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

7.36

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PWDIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.27

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.53

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.40

+0.80

Корреляция

Корреляция между FLOTX и PWDIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и PWDIX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PWDIX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и PWDIX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-40.86%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-13.30%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-21.29%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.12%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-8.63%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.05%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и PWDIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.57%, в то время как у Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.11%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

8.22%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

16.76%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

14.19%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

14.55%

-12.08%