PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOTX с PWDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) and PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) are both mutual funds - FLOTX is a Bank Loan fund managed by Donoghue Forlines LLC, while PWDIX is a Tactical Allocation fund managed by Donoghue Forlines LLC. Over the past 5 years, FLOTX returned 2.71%/yr vs 6.75%/yr for PWDIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLOTX charges 1.07%/yr vs 1.56%/yr for PWDIX.

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 10.83%.

FLOTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.22%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

PWDIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
24.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOTX и PWDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-0.55%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		10.83%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-3.47%

Correlation

The correlation between FLOTX and PWDIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.37

The correlation between FLOTX and PWDIX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с GTAIXFLOTX с PYFRXFLOTX с RCRIXFLOTX с DFLYX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с CRDBXPWDIX с ABRZXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOXPWDIX с MOJOX

Доходность на риск

FLOTX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXPWDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.40

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.50

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.79

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

14.65

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWDIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.42

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и PWDIX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и PWDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-40.86%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-5.44%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-16.86%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-21.29%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.42%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-8.53%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.78%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и PWDIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.43%, в то время как у Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.54%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

7.45%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

10.86%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

14.11%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

14.51%

-12.05%

Сравнение комиссий FLOTX и PWDIX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и PWDIX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PWDIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.80%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.82%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FLOTX and PWDIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWDIX has higher volatility (2.54%) compared to FLOTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, FLOTX dropped -4.40% vs PWDIX's -40.86%.

PWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOTX и PWDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор