PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOTX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOTX и PYFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%.

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с RCRIXFLOTX с DFLYX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий FLOTX и PYFRX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

FLOTX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.81

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.65

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.93

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.45

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

11.59

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.81

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

3.18

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLOTX и PYFRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и PYFRX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и PYFRX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-20.18%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.18%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

-4.80%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.51%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.60%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.48%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и PYFRX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) составляет 0.57%, в то время как у Payden Floating Rate Fund (PYFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.97%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.04%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1.94%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

3.62%

-1.15%