PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOTX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOTX с CAPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).

FLOTX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOTX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOTX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-1.54%2.47%6.76%3.93%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLOTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.

FLOTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.01%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

CAPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с GTAIXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с DFLYXFLOTX с RCRIXFLOTX с PYFRX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с HFHIXCAPIX с CIGEXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX

Сравнение комиссий FLOTX и CAPIX

FLOTX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Доходность на риск

FLOTX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOTX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTXCAPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

8.05

-7.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

18.85

-18.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

5.48

-4.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

26.11

-25.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

148.88

-148.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOTX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOTX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOTX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

8.05

-7.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

3.21

-2.01

Корреляция

Корреляция между FLOTX и CAPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOTX и CAPIX

Дивидендная доходность FLOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.87%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOTX и CAPIX

Максимальная просадка FLOTX за все время составила -4.40%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOTX и CAPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOTXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.40%

-1.96%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-0.37%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.09%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.25%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.07%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOTX и CAPIX

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FLOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOTXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.39%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.87%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.21%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.50%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.50%

-0.03%