- ISIN
- US66538J7798
- CUSIP
- 66538J779
- Эмитент
- Donoghue Forlines LLC
- Дата выпуска
- 26 дек. 2017 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции FLOTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLOTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) показал доход в -0.55% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев.
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLOTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLOTX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 28 сент. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 29 сент. 2023 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | -0.54% | -0.68% | 0.67% | 0.22% | 0.11% | -0.55% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 0.10% | -0.83% | -1.90% | 0.65% | 0.96% | 0.54% | 0.54% | 0.52% | 0.22% | 0.43% | 0.64% | 2.47% |
| 2024 | 0.42% | 0.72% | 0.77% | 0.10% | 0.72% | 0.21% | 0.83% | 0.83% | 0.65% | 0.42% | 0.73% | 0.17% | 6.76% |
| 2023 | 0.31% | 0.21% | 0.26% | 0.31% | -0.42% | 2.31% | 0.93% | 0.72% | 0.23% | -0.21% | 1.36% | 1.99% | 8.28% |
| 2022 | -0.40% | -0.70% | -0.37% | -0.71% | -0.20% | 0.03% | 0.00% | -0.82% | -1.02% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | -3.59% |
| 2021 | 0.60% | 0.50% | 0.00% | 0.20% | 0.40% | 0.36% | -0.30% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | -0.79% | 1.12% | 2.45% |
Метрики бенчмарка
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.04, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.08%) than losses (8.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 11.08%
- Участие в снижении
- 8.10%
Комиссия
Комиссия FLOTX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLOTX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLOTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 13.52 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.54 | $0.68 | $0.69 | $0.15 | $0.21 | $0.24 | $0.37 | $0.32 |
Дивидендный доход | 6.80% | 5.79% | 7.15% | 7.16% | 1.56% | 2.13% | 2.42% | 3.78% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund показал максимальную просадку в 4.40%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.40%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 10mo 17d | 1y 6moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -4.12%март 2020 г. | 1mo 25d | 5mo 27d | 7mo 22dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.34%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 5mo 7d | 6mo 25dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.96%окт. 2023 г. | 6d | 2mo 15d | 2mo 21dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.36%март 2026 г. | 2mo 5d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FLOTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -56.78% | +52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -9.10% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -18.90% | +15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.40% | -25.43% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -10.72% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLOTX
Добавьте Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLOTX