Сравнение GT с SPMO

С начала года, GT показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -13.79% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GT и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и SPMO.

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.