PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GT и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.50%
9.97%
GT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GT:

-0.90

VOO:

2.22

Коэф-т Сортино

GT:

-1.20

VOO:

2.95

Коэф-т Омега

GT:

0.84

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

GT:

-0.47

VOO:

3.27

Коэф-т Мартина

GT:

-1.43

VOO:

14.57

Индекс Язвы

GT:

28.64%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

GT:

45.24%

VOO:

12.47%

Макс. просадка

GT:

-94.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GT:

-84.67%

VOO:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -39.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.24% против 13.12% соответственно.


GT

С начала года

-39.32%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-40.92%

5 лет

-10.18%

10 лет

-10.24%

VOO

С начала года

26.92%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

10.43%

1 год

27.36%

5 лет

14.95%

10 лет

13.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.902.22
Коэффициент Сортино GT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.202.95
Коэффициент Омега GT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.42
Коэффициент Кальмара GT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.533.27
Коэффициент Мартина GT, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4314.57
GT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
2.22
GT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и VOO

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GT и VOO

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.42%
-1.77%
GT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GT и VOO

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.78%
3.78%
GT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab