Сравнение GT с VOO
GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GT returned -11.55%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.55% против 15.15% соответственно.
GT
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 12.52%
- 6 месяцев
- -23.82%
- С начала года
- -18.95%
- 1 год
- -34.32%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -14.56%
- 10 лет*
- -11.55%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -18.95% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.05% | -20.86% | -35.38% | 6.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GT and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between GT and VOO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. VOO — Ранг доходности на риск
GT
VOO
Сравнение GT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.45 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.68 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GT и VOO
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -33.99% | -60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.65% | -8.90% | -42.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -18.69% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -24.52% | -52.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | -33.99% | -52.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.50% | -0.88% | -86.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.77% | -3.67% | -45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 2.04% | +31.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и VOO
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 3.48% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.86% | 9.98% | +25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 12.52% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 16.92% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.02% | 17.99% | +31.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и VOO
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GT and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GT has higher volatility (16.82%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор