PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GT и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.41%
2,301.81%
GT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GT:

-0.89

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

GT:

-1.18

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

GT:

0.85

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

GT:

-0.47

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

GT:

-1.41

SPY:

14.43

Индекс Язвы

GT:

28.52%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

GT:

45.17%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

GT:

-94.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GT:

-84.79%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -39.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.27% против 12.97% соответственно.


GT

С начала года

-39.80%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-41.32%

5 лет

-10.49%

10 лет

-10.27%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GT, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.892.21
Коэффициент Сортино GT, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.182.93
Коэффициент Омега GT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.41
Коэффициент Кальмара GT, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.473.26
Коэффициент Мартина GT, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4114.43
GT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
2.21
GT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и SPY

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GT и SPY

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.79%
-2.74%
GT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GT и SPY

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.99%
3.72%
GT
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab