PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GT с BRDCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GT и BRDCY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GT и BRDCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.51%
-16.45%
GT
BRDCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GT:

-0.90

BRDCY:

-0.90

Коэф-т Сортино

GT:

-1.20

BRDCY:

-1.20

Коэф-т Омега

GT:

0.84

BRDCY:

0.86

Коэф-т Кальмара

GT:

-0.47

BRDCY:

-0.71

Коэф-т Мартина

GT:

-1.43

BRDCY:

-1.47

Индекс Язвы

GT:

28.64%

BRDCY:

12.36%

Дневная вол-ть

GT:

45.24%

BRDCY:

20.09%

Макс. просадка

GT:

-94.50%

BRDCY:

-85.88%

Текущая просадка

GT:

-84.67%

BRDCY:

-24.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GT:

$2.63B

BRDCY:

$23.73B

EPS

GT:

-$1.04

BRDCY:

$1.49

PEG коэффициент

GT:

1.67

BRDCY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GT:

$19.05B

BRDCY:

$3.29T

Валовая прибыль (12 мес.)

GT:

$3.76B

BRDCY:

$1.22T

EBITDA (12 мес.)

GT:

$1.30B

BRDCY:

$646.60B

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -39.32%, что значительно ниже, чем у BRDCY с доходностью -17.42%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям BRDCY по среднегодовой доходности: -10.24% против 2.91% соответственно.


GT

С начала года

-39.32%

1 месяц

-10.50%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-40.92%

5 лет

-10.18%

10 лет

-10.24%

BRDCY

С начала года

-17.42%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-17.33%

5 лет

0.75%

10 лет

2.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GT c BRDCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.90-0.90
Коэффициент Сортино GT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.20-1.20
Коэффициент Омега GT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.86
Коэффициент Кальмара GT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53-0.71
Коэффициент Мартина GT, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.43-1.47
GT
BRDCY

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRDCY равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и BRDCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
-0.90
GT
BRDCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и BRDCY

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRDCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.95%0.77%0.21%
BRDCY
Bridgestone Corporation
1.94%3.27%3.65%3.42%3.10%3.98%3.76%3.00%3.62%4.73%2.53%4.45%

Просадки

Сравнение просадок GT и BRDCY

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BRDCY в -85.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и BRDCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.42%
-24.51%
GT
BRDCY

Волатильность

Сравнение волатильности GT и BRDCY

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Bridgestone Corporation (BRDCY) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRDCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.78%
4.13%
GT
BRDCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GT и BRDCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Bridgestone Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab