PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		-23.40%-2.67%-37.15%41.08%-52.39%95.42%-29.02%-20.89%-35.38%6.07%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -13.79% против 18.99% соответственно.

GT

1 день
1.21%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-24.94%
3 года*
-15.24%
5 лет*
-17.31%
10 лет*
-13.79%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GT:
GT с ABGT с PIRC.MIGT с BRDCYGT с MNROGT с SPYGT с VOOGT с PSEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GT
Ранг доходности на риск GT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.07

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.66

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.00

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.32

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.07

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.86

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между GT и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и QQQ

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GT и QQQ

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-82.97%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.49%

-12.62%

-35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.52%

-35.12%

-39.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.55%

-35.12%

-51.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.18%

-7.86%

-80.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.58%

-32.99%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.49%

3.44%

+23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GT и QQQ

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

6.61%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

12.82%

+19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.14%

22.70%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.84%

22.38%

+28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

22.25%

+26.33%