Сравнение GT с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GT и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GT и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -23.40% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.02% | -20.89% | -35.38% | -9.24% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.
GT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- -15.24%
- 5 лет*
- -17.31%
- 10 лет*
- -13.79%
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. IDEV — Ранг доходности на риск
GT
IDEV
Сравнение GT c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GT | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.60 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.22 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.46 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.65 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.60 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.54 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GT и IDEV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и IDEV
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GT и IDEV
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -34.77% | -59.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -11.20% | -37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.52% | -29.15% | -45.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.18% | -6.50% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -6.64% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 2.86% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и IDEV
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GT | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.31% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 10.99% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.14% | 17.14% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.84% | 16.12% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 17.26% | +31.32% |