Сравнение GSY с IBCA.DE
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while IBCA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. GSY is actively managed, while IBCA.DE is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.87%/yr vs 0.59%/yr for IBCA.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности GSY и IBCA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSY торгуется в USD, в то время как IBCA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у IBCA.DE с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции IBCA.DE по среднегодовой доходности: 2.87% против 0.59% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.87%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам GSY и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.63% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.99% | 15.51% | -2.84% | 6.77% | -9.53% | -8.66% | 9.61% | -1.97% | -4.96% | 14.17% |
Correlation
The correlation between GSY and IBCA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between GSY and IBCA.DE shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSY vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
GSY
IBCA.DE
Сравнение GSY c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.01 | 1.07 | +5.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 76.07 | 0.48 | +75.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 397.69 | 1.21 | +396.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52 | 0.40 | +11.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.30 | -0.02 | +6.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.35 | 0.07 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.00 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GSY и IBCA.DE
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки IBCA.DE в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSY | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -36.31% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -5.55% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -8.05% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -25.04% | +23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -27.50% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.69% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -17.27% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.23% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и IBCA.DE
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSY | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.50% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 4.75% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 6.68% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 7.80% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 8.26% | -7.04% |
Сравнение комиссий GSY и IBCA.DE
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и IBCA.DE
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IBCA.DE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSY and IBCA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
GSY is categorized as Ultrashort Bond, while IBCA.DE is European Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для GSY и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор