Сравнение GSWO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GSWO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSWO и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и VT
GSWO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSWO vs. VT — Ранг доходности на риск
GSWO
VT
Сравнение GSWO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.83 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и VT
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и VT
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -50.27% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.84% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.97% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -7.08% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.57% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и VT
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.18% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 10.00% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 17.26% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.98% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.20% | -4.22% |