Сравнение GSWO с PJBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).
GSWO и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и PJBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и PJBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 0.94% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -9.88%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и PJBF
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.
Доходность на риск
GSWO vs. PJBF — Ранг доходности на риск
GSWO
PJBF
Сравнение GSWO c PJBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | PJBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.28 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.37 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.24 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.28 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.25 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и PJBF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и PJBF
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PJBF в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и PJBF
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и PJBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -25.67% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -18.41% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -13.54% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.45% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.56% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и PJBF
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 5.67%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.60% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 15.09% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.34% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.32% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.32% | -8.34% |